泰山基金论坛简介：
年4月27日，泰山基金论坛（简称“论坛”）揭牌成立，为在基金行业打造泰山品牌拉开了华丽的序幕。论坛立足泰山，辐射全国，目标是打造具有国际专业水准的基金行业平台，助力经济发展。服务范围包括：开展基金相关业务咨询、研究、会议服务、学术交流、人才培养、智库建设、知识普及、国际合作、成果出版、科技成果转化、决策咨询等。
论坛研究中心秉承“严选好私募，为投资者资金安全保驾护航”的使命，全国范围内实地走访，尽职调查优秀私募机构。截至年底，共尽职调查投顾总数家，储备基础投顾池总数家，经严谨筛选进入白名单家数为家。
放眼未来，论坛将把专业进行到底，用专业、严谨的态度持续尽调走访私募机构，并将优秀投顾进行每日报道，为FOF发行、资金对接、投顾路演、*金企交流等形式储备优质资源。
/1/22优秀私募报道：
涵德投资于年8月成立，于年5月备案成为私募基金管理人，具有合格投资顾问资质。
已成功管理60余只阳光化私募产品，和国内多家知名银行、公募基金、券商和三方平台在量化投资领域深入合作。公司利用统计方法分析市场趋势和套利机会并建立交易策略获利。
团队创始人累计拥有40年国内外量化投资经验，涵德创始成员包括千禧管理量化团队副总、中科院教授、摩根士丹利执行总经理；核心投研团队共计15人，全部来自国内外顶级理工科专业。
核心团队介绍
涵德投资核心团队全部来自清华大学，拥有国际顶尖金融机构从业经验。公司创始成员部分来自全球顶尖对冲基金MillenniumManagementGroup（“千禧管理”），该机构管理资产规模超过亿美元，旗下量化交易基金-年化平均收益率为18.7%。秦志宇：12年量化投资经验，清华大学自动化系本科、硕士。曾供职于千禧管理及其量化交易团队，主要研究美国股票期货市场的中频和高频量化交易。现专注于研究中国期货市场的中高频量化模型和投资组合优化方法。
顾小*：12年量化投资经验，清华大学软件学院本科。曾供职于千禧管理及其量化交易团队，主要研究欧洲和日本股票市场的中低频量化交易。现专注于研究中国期货市场的中低频量化模型，在自有开发的自动交易平台上研发交易执行算法。
孙彪：7年量化研究和程序开发经验，清华大学自动化系本科、硕士、博士。曾任摩根大通量化研究部VP，专注于量化交易算法的架构管理。
林慕青：5年量化研究经验，芝加哥大学金融数学硕士。曾供职于摩根大通的量化研究部，现专注于量化金融市场上人工智能算法的研究。
期货CTA市场规模
全球CTA市场规模
自年起，CTA基金管理规模呈跳跃式发展，其中程序化系统交易策略的管理资产占比超过了80%以上。经过几十年的发展，全球CTA资产规模达到亿美元。CTA基金管理行业涌现出一批如Winton、AHL等国际大型CTA对冲基金。年全球前十大CTA对冲基金占据超过40%的管理规模。
国内CTA发展正当时：
CTA策略与股市相关性较小，有助于分散投资，且投资标的广泛、多空并举，获益机会较多，在整个资产配置中占据重要地位。中国期货市场成交量的比例比美国高很多，CTA资产管理规模却远低于国外。目前中国CTA的发展规模还在一个比较初级的阶段。
与股票市场呈现低相关性，有效分散风险
股票市场有系统性风险，在国内市场中由于做空机制不完善显得更加严重。CTA策略与股票市场呈现负相关性，有助于分散组合风险，特别是在市场下跌中策略的表现往往更好。
涵德期货CTA策略特点
最大化收益为优化目标
投资范围：境内期货市场4个交易所，流动性最好的近20个品种投资品种：工业品、农产品、贵金属、股指等
投资方法：量化研究价格变化的内在规律，交易算法实现自动交易
策略类型：多品种多周期，多风格策略复合，通过组合化的优势，有效分散风险
CTA策略组成
涵德CTA策略以包括方向和对冲两类，交易频率中频，能获取较高Sharpe，有效控制回撤。
策略研发系统
涵德自主开发的策略研发系统
全方位，模型评价体系，个性化因子绩效分析
可拓展性强，易于实现新的思路和框架
数据丰富，接口一致，回测效率高
系统对模型进行多重筛选，严格控制研发质量
自动化交易管理平台
交易系统自主研发，核心基于C++，实现交易自动化
实时风控，监测交易程序运行状态，包括交易次数、报撤单比率等
实时风控，监测交易策略运行状态，包括交易损失、保证金、市值等
基于AI的交易管理系统显著提升交易效率
全流程监控与研究分析系统
模型表现统计:系统持续观察策略池中模型表现，提高模型迭代效率和整体策略表现。
交易数据分析:包括滑点、持仓等数据的维护和更新，显著降低交易成本
产品业绩归因:针对混合策略的收益贡献详细分析，实时监控业绩表现。
获奖情况
年3月资管网年度最佳股票对冲策略基金
年12月首届“量磁荣耀杯”年11月产品组第二名
年2月资管网三年期最佳相对价值策略私募基金
年3月介甫奖最具创新精神管理人，最佳量化对冲产品
年5月金梧桐“最具潜力基金经理”、年度最佳量化对冲基金奖
年7月金斧子最佳管理期货策略,格上年上半年复合策略第一名
年8月英华奖中国私募基金成长奖、一年期最佳量化选股策略年中国最佳私募证券投资基金经理TOP50
免责声明：以上内容由北京涵德投资管理有限公司直接提供，且未对该机构的深度信息进行披露，不作为投资者投资决策的依据。
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